ФРС допускает замену ставки LIBOR индикатором на блокчейне

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что основанная на блокчейне Ethereum система Ameribor может быть использована для расчета ставок межбанковского кредитования. Как передает Forbes, слова Пауэлла являются ответом сенатору Тому Коттону, который спросил его, рассматривает ли ФРС альтернативы для замены LIBOR.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB 

LIBOR или Лондонская межбанковская ставка предложения — это средневзвешенная процентная ставка по кредитам на межбанковском валютном рынке Лондона. Иначе говоря, это средняя процентная ставка, по которой крупнейшие банки Великобритании кредитуют друг друга. 

Ставка LIBOR служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке. Она рассчитывается на основании опроса узкого круга банков, что приводит к неприятным инцидентам, таким как скандал вокруг LIBOR в 2008-2016 годах. 

Банки, на основании мнений которых рассчитывается ставка, манипулировали ею, передавая искаженные данные. Отрасль долгое время отрицала факт махинаций, но в 2011 году Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также другим регуляторам, которые присоединились к расследованию позднее, удалось уличить британский финансовый конгломерат Barclays в нечестной игре. Банкам, причастным к манипуляциям с LIBOR, были выписаны штрафы на общую сумму $9 млрд.

Альтернативы LIBOR

По словам Пауэлла, в качестве «надежной альтернативы» LIBOR ФРС рассматривает ставку SOFR — «эталонную» процентную ставку на валютном рынке в долларах США, в основе расчета которой лежат обеспеченные Минфином США сделки РЕПО на условиях «овернайт». 

Коттон также спросил Пауэлла, уместно ли использовать Ameribor в случаях, когда эта ставка предоставляет организации «более точные сведения о стоимости фондирования». Глава ФРС пояснил, что использование SOFT является добровольным — участники рынка вольны сами выбирать то или иное решение. В целом Пауэлл положительно отозвался об Ameribor, но отметил, что большинству финансовых учреждений этот индикатор не подходит.

Ameribor — это агрегированный индикатор, созданный компанией American Financial Exchange (AFX). Данный индикатор отражает «фактическую стоимость необеспеченных займов более тысячи американских банков и финансовых учреждений». 

Как уже было сказано выше, система Ameribor базируется на специальной версии блокчейна Ethereum и использует токены формата ERC-721 для передачи информации о сделке и ее участниках. Поскольку система опирается на алгоритм достижения консенсуса proof-of-authority, AFX сохраняет контроль за всеми операциями в блокчейне.

← Назад Поделиться: