Стоимость криптовалюты под управлением хедж-фондов выросла до $2 млрд

В 2019 году рыночная стоимость активов, находящихся под управлением криптовалютных хедж-фондов, выросла до более чем $2 млрд. Для сравнения: в конце 2018 года этот показатель находился на уровне $1 млрд. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на результаты совместного исследования консалтинговой компании PwC и инвестиционной фирмы Elwood Asset Management Services.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB

Специалисты PwC и Elwood Asset Management провели опрос среди управляющих криптовалютными фондами с целью узнать среднюю доходность этих структур, а также размер их AUM. Стоит отметить, что данные, которые использовались для составления отчета, были предоставлены управляющими фондов и не проверялись независимой третьей стороной. 

Средний показатель AUM в расчете на один фонд в 2019 году вырос до $44 млн — в конце 2018 года он находился на уровне $21,9 млн. Интересно, что в зависимости от выбранной стратегии управления криптовалютные фонды имеют совершенно разную доходность.

Так, дискреционные фонды, специализирующиеся на длинных позициях, получили медианный результат на уровне 40% — средний прирост таких фондов составил 42%. Дискреционные фонды, ориентированные на длинные/короткие позиции, получили средний и медианный прирост в 33%. Медианный прирост мультистратегических фондов увеличился на 15%. В то же время медианный прирост так называемых квантовых фондов вырос на 30%, а их средний прирост составил 58%.

«Волатильность криптовалютного рынка открывает множество возможностей для количественных трейдеров, — сказал партнер PwC Анри Арсланян. — Эффективность работы квантовых криптовалютных фондов, как правило, в большей степеyи связан именно с волатильностью рынка, а не с его динамикой». 

BloombergПопулярные среди хедж--фондов инвестиционные стратегии. Источник: Bloomberg

В отчете сказано, что с Bitcoin работают 97% опрошенных, с Ethereum — 67%, XRP — 38%, Litecoin — 38%, Bitcoin Cash — 31%, а EOS — 25%. Интересно, что Litecoin, несмотря на его относительно небольшую рыночную капитализацию, в среде криптовалютных хедж-фондов является самым торгуемым альткоином.

Основными инвесторами криптовалютных хедж-фондов являются семейные трасты — на их долю приходится 48% инвестиций. На долю состоятельных частных лиц приходится 42% инвестиций. Лишь немногие инвесторы относятся к венчурным фондам или фирмам.

«Я ожидаю, что в ближайшие годы криптовалютные хедж-фонды значительно вырастут, поскольку они предоставляют институциональным инвесторам возможность войти в криптовалютное пространство с инвестициями в знакомую структуру», — цитирует Bloomberg Арсланяна.

По данным аналитической компании Eurekahedge, в апреле 2020 года доходность криптовалютных фондов выросла до 28,5% — в марте из-за обвала рынка этот показатель принимал отрицательное значение -18,57%.

monthly performanceДоходность криптовалютных фондов. Источник: Eurekahedge

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Объем активов под управлением криптовалютных хедж-фондов удвоился за 2019 год

3 дня назадAртем Галунoв3 мин
Банк Канады: финансово грамотные люди инвестируют в криптовалюту вдвое реже

В целом, примерно 84% канадцев хотя бы слышали о криптовалютах. При этом держателями Bitcoin или других цифровых активов являются только 5% резидентов страны.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Мессенджер LINE использует криптовалюту для поощрения своих пользователей

LINE — единственный крупный мессенджер, которому удалось запустить собственную криптовалюту и не возыметь при этом проблем с регуляторами.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Бразильская компания запустит крипто-ETF при поддержке NASDAQ

Hashdex проведет листинг на BSX из-за лояльного регулирования криптовалют на Бермудских островах. Всю информацию о новом ETF NASDAQ раскроет в день запуска инструмента.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин

Объем bitcoin-траста Grayscale за первые шесть месяцев 2020 года вырос на 90%

Компания скупает до 280% всех добытых Bitcoin. В первом полугодии 2020 года она привлекла под свое крыло $1,4 млрд инвестиций.

1 месяц назадAртем Галунoв4 мин

SEC раскрыла данные об институциональных инвесторах bitcoin-траста Grayscale

Количество институциональных участников крупнейшего криптовалютного траста дает представление об отношении этого класса инвесторов к рынку. Однако SEC планирует повысить порог отчетности, поэтому в скором времени аналитики могут лишится этой информации.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин